Сравнение SDEU.L с SOYB
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 2.29%/yr for SOYB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SDEU.L charges 0.20%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и SOYB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как SOYB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOYB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.29% против 2.29% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
SOYB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.72% | -5.48% | -19.09% | -9.96% | 40.17% | 17.95% | 19.38% | -5.89% | -4.14% | -14.47% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and SOYB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.13 |
The correlation between SDEU.L and SOYB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. SOYB — Ранг доходности на риск
SDEU.L
SOYB
Сравнение SDEU.L c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.17 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.74 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и SOYB
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки SOYB в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -41.34% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -11.00% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -33.26% | +26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -37.15% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -37.15% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -27.28% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -22.00% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.68% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и SOYB
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.78% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 10.30% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 14.65% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 18.81% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 18.50% | -9.90% |
Сравнение комиссий SDEU.L и SOYB
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и SOYB
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and SOYB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
SDEU.L is categorized as European Government Bonds, while SOYB is Agricultural Commodities. SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.20% for SDEU.L and 1.88% for SOYB.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор