Сравнение SDEU.L с CORN
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs -2.20%/yr for CORN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SDEU.L charges 0.20%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и CORN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как CORN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CORN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции SDEU.L превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: -0.29% против -2.20% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
CORN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- -2.20%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
CORN Teucrium Corn Fund | -2.81% | -12.27% | -11.46% | -23.91% | 39.89% | 39.56% | 2.18% | -11.30% | 1.40% | -18.13% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and CORN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.12 |
The correlation between SDEU.L and CORN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. CORN — Ранг доходности на риск
SDEU.L
CORN
Сравнение SDEU.L c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.61 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.20 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.07 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и CORN
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки CORN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -73.52% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -10.09% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -41.90% | +34.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -50.85% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -50.85% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -61.66% | +38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -45.80% | +34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.15% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и CORN
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.30% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.59% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 17.05% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 21.62% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 21.22% | -12.62% |
Сравнение комиссий SDEU.L и CORN
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и CORN
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and CORN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
SDEU.L is categorized as European Government Bonds, while CORN is Agricultural Commodities. SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.20% for SDEU.L and 2.19% for CORN.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор