PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с ^NDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.47%/yr vs 21.56%/yr for ^NDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -0.47% против 21.56% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.95%
1 год
1.25%
3 года*
1.14%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-0.47%

^NDX

1 день
1.55%
1 месяц
2.79%
С начала года
17.63%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.02%
3 года*
24.03%
5 лет*
17.63%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.35%3.53%-4.21%3.07%-13.18%-9.05%8.45%-2.18%3.12%1.86%
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.63%11.61%27.06%46.12%-25.00%27.83%43.25%32.72%4.83%20.14%

Correlation

The correlation between SDEU.L and ^NDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г.

0.08

The correlation between SDEU.L and ^NDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

SDEU.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.33

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.94

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.09

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

9.28

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.33

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.83

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.96

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.80

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и ^NDX

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.60%

-34.63%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-12.05%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-24.98%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-28.43%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.60%

-28.43%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.64%

-3.24%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-5.62%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.00%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.56%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

6.12%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

11.90%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

16.03%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

21.41%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

22.49%

-13.89%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and ^NDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор