PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDEU.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.57% против 14.19% соответственно.


SDEU.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.51%
1 год
-0.26%
3 года*
1.28%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-0.57%

^GSPC

1 день
0.59%
1 месяц
0.71%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
24.88%
3 года*
16.96%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)
-1.16%3.53%-4.21%3.07%-13.18%-9.05%8.45%-2.18%3.12%1.86%
^GSPC
S&P 500 Index
9.11%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%

Correlation

The correlation between SDEU.L and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

S&P 500 Index

Доходность на риск

SDEU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDEU.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.11

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

11.46

-11.58

SDEU.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и ^GSPC

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDEU.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.60%

-37.07%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-8.03%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-22.15%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-22.15%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.60%

-26.01%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-1.89%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-5.32%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.57%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDEU.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.02%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

8.74%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

11.80%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

15.91%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

18.17%

-9.58%

Часто задаваемые вопросы


SDEU.L and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор