Сравнение SDEU.L с ^GSPC
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.57%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.57% против 14.19% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -0.57%
^GSPC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.16% | 3.53% | -4.21% | 3.07% | -13.18% | -9.05% | 8.45% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.11% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2012 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SDEU.L
^GSPC
Сравнение SDEU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEU.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.11 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.46 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и ^GSPC
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.60% | -37.07% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -8.03% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -22.15% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -22.15% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.60% | -26.01% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -1.89% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -5.32% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.18% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.57%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.02% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 8.74% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 11.80% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 15.91% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 18.17% | -9.58% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор