Сравнение SDCP с SEIX
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index. SDCP is actively managed, while SEIX is passively managed. Over the past year, SDCP returned 4.38% vs 6.07% for SEIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 2.09%.
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCP и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.09% | 5.10% | 8.42% | 1.83% |
Correlation
The correlation between SDCP and SEIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. SEIX — Ранг доходности на риск
SDCP
SEIX
Сравнение SDCP c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.86 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 5.39 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 21.57 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 1.24 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и SEIX
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -17.51% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -1.13% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.87% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.28% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и SEIX
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.30%, в то время как у Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.28% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.61% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.93% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 4.34% | -2.30% |
Сравнение комиссий SDCP и SEIX
SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и SEIX
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SEIX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.25% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and SEIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIX has higher volatility (0.35%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs SEIX's -17.51%.
On 1-year performance, SEIX leads with 6.07% vs 4.38% for SDCP. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIX has performed better with a 6.07% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 5.23% for SDCP.
SDCP is categorized as Short-Term Bond, while SEIX is Bank Loan. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор