PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCP с KMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, SDCP returned 4.00% vs -0.30% for KMID. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности SDCP и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 0.87%.

SDCP

1 день
-0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCP и KMID

2026 (YTD)20252024
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		1.25%5.37%0.20%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between SDCP and KMID is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с PULTSDCP с MSTISDCP с USDX
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT

Доходность на риск

SDCP vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDCPKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
-0.02

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
0.08

+4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.01

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

-0.03

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

-0.07

+18.35

SDCP vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCP и KMID

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCPKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-18.89%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-10.71%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.21%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-5.74%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.36%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и KMID

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.26%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCPKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

5.05%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

11.71%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

14.88%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

16.99%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

16.99%

-14.97%

Сравнение комиссий SDCP и KMID

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и KMID

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности KMID в 0.12%

ПозицияTTM202520242023
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.22%5.16%5.25%0.59%

Часто задаваемые вопросы

SDCP and KMID have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to SDCP (0.26%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, SDCP leads with 4.00% vs -0.30% for KMID. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDCP has performed better with a 4.00% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

SDCP has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.12% for KMID.

SDCP is categorized as Short-Term Bond, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.80% for KMID.

SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCP и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор