PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с ZWH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с ZWH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO).

SDAY.NEO и ZWH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и ZWH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и ZWH.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		2.93%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у ZWH.TO с доходностью 2.93%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWH.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.53%
3 года*
10.58%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и ZWH.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZWH.TO в 0.65%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. ZWH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOZWH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.74

+0.59

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и ZWH.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и ZWH.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности ZWH.TO в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.26%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и ZWH.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и ZWH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOZWH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-34.01%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.05%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.14%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и ZWH.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOZWH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.39%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

11.59%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.82%

-2.87%