PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

SDAY.NEO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и UMAX.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.95

+0.39

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и UMAX.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и UMAX.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-10.09%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.83%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.05%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и UMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

7.74%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

8.66%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

8.66%

+3.29%