Сравнение SCYVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SCYVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCYVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 5.45% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SCYVX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SCYVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.01% соответственно.
SCYVX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.75%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYVX и HWSIX
SCYVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
SCYVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
SCYVX
HWSIX
Сравнение SCYVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.44 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCYVX и HWSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYVX и HWSIX
Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 4.62% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCYVX и HWSIX
Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCYVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.74% | -72.00% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -16.44% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.92% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -53.67% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.75% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -12.12% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.42% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYVX и HWSIX
AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCYVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.15% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.90% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 23.97% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.70% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 24.67% | -0.69% |