PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYVX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYVX с APGYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SCYVX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCYVX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		5.45%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Доходность по периодам

С начала года, SCYVX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции SCYVX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 7.75% против 14.84% соответственно.

SCYVX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.72%
1 год
16.17%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.69%
10 лет*
7.75%

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Value Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с AWFSCYVX с BRSIXSCYVX с HWSAXSCYVX с AGRFXSCYVX с PVCMX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX

Сравнение комиссий SCYVX и APGYX

SCYVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

SCYVX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYVX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYVXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.58

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

2.95

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYVX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYVX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGYX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYVX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYVXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCYVX и APGYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYVX и APGYX

Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности APGYX в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.62%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок SCYVX и APGYX

Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и APGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCYVXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-66.33%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-15.24%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-33.91%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-33.91%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-12.23%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-21.11%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYVX и APGYX

Текущая волатильность для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) составляет 5.11%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SCYVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCYVXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.50%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.38%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

20.19%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

20.18%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

19.64%

+4.34%