PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYVX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYVX с APGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - SCYVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, SCYVX returned 8.85%/yr vs 16.21%/yr for APGAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYVX charges 0.92%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCYVX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYVX показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции SCYVX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 16.21% соответственно.

SCYVX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.56%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.30%
1 год
29.37%
3 года*
13.95%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.85%

APGAX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.47%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.32%
3 года*
18.73%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYVX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		19.52%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		4.69%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between SCYVX and APGAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.62

The correlation between SCYVX and APGAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Value Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с HWSAXSCYVX с PVCMXSCYVX с BRSIXSCYVX с FXAIXSCYVX с AWFSCYVX с QUASX
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Доходность на риск

SCYVX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYVX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYVXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.07

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.55

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.00

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

3.69

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYVX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYVX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYVX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYVXAPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SCYVX и APGAX

Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYVXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-67.19%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-15.33%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-21.63%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-34.04%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-34.04%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.48%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-19.42%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.14%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYVX и APGAX

AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYVXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.32%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.93%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

14.37%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

20.16%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

19.67%

+4.32%

Сравнение комиссий SCYVX и APGAX

SCYVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYVX и APGAX

Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности APGAX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.81%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.08%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SCYVX and APGAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYVX has higher volatility (4.73%) compared to APGAX (3.32%). In terms of maximum drawdown, SCYVX dropped -47.74% vs APGAX's -67.19%.

SCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYVX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор