Сравнение SCYB с VGHY
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. SCYB is passively managed, while VGHY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 1.40% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between SCYB and VGHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. VGHY — Ранг доходности на риск
SCYB
VGHY
Сравнение SCYB c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.08 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и VGHY
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -2.66% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.45% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.28% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.28% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.28% | +0.85% |
Сравнение комиссий SCYB и VGHY
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и VGHY
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and VGHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор