Сравнение SCYB с SEIX
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SEIX is a Bank Loan fund actively managed by Virtus. SCYB is passively managed, while SEIX is actively managed. Over the past 3 years, SCYB returned 8.42%/yr vs 7.23%/yr for SEIX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
SCYB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.28M | $28.16M | $31.06M | |
| $2.33M | $1.71M | $1.79M |
Сравнение доходности по годам SCYB и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.35% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 6.20% |
Correlation
The correlation between SCYB and SEIX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. SEIX — Ранг доходности на риск
SCYB
SEIX
Сравнение SCYB c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.77 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 5.01 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 19.89 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SEIX
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -17.51% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.13% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -3.01% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.85% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.28% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SEIX
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.42% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 1.31% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.63% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 2.92% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.29% | +0.75% |
Сравнение комиссий SCYB и SEIX
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SEIX
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and SEIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (0.80%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs SEIX's -17.51%.
On 3-year performance, SCYB leads with 8.42% vs 7.23% for SEIX. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCYB has performed better with a 8.42% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 6.91% for SCYB.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while SEIX is Bank Loan. They also come from different issuers: Charles Schwab and Virtus. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор