PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 7.03% vs 28.80% for SCHB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

SCYB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и SCHB

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.76%8.33%8.15%6.74%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%8.39%

Correlation

The correlation between SCYB and SCHB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.67

The correlation between SCYB and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCYB и SCHB

Секторы
SCYB
SCHB

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.1%

Промышленность

8.7%
9.4%

Здравоохранение

5.8%
8.9%

Энергетика

5.8%
3.7%

Финансовые услуги

4.9%
12.2%

Технологии

4.5%
34.4%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.6%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.9%
SCHB
10.1%

Промышленность

SCYB
8.7%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

SCYB
5.8%
SCHB
8.9%

Энергетика

SCYB
5.8%
SCHB
3.7%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
SCHB
12.2%

Технологии

SCYB
4.5%
SCHB
34.4%

Недвижимость

SCYB
4.2%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SCYB
3.5%
SCHB
2.0%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
SCHB
4.6%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCYB vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.39

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.25

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.25

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

14.90

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.83

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SCHB

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-35.27%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-8.91%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.27%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.11%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.94%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SCHB

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.09%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.97%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.14%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

12.11%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

17.24%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

18.31%

-13.18%

Сравнение комиссий SCYB и SCHB

И SCYB, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SCHB

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and SCHB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to SCYB (1.09%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 28.80% vs 7.03% for SCYB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.80% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.01% for SCHB.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор