PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. SCUS is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 28.12% for SCHB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и SCHB

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%9.27%

Correlation

The correlation between SCUS and SCHB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.04

The correlation between SCUS and SCHB shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCUS и SCHB

Секторы
SCUS
SCHB

Финансовые услуги

26.9%
12.2%

Технологии

6.1%
34.4%

Недвижимость

3.7%
2.4%

Здравоохранение

3.0%
8.9%

Промышленность

2.3%
9.4%

Энергетика

1.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.1%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
SCHB
12.2%

Технологии

SCUS
6.1%
SCHB
34.4%

Недвижимость

SCUS
3.7%
SCHB
2.4%

Здравоохранение

SCUS
3.0%
SCHB
8.9%

Промышленность

SCUS
2.3%
SCHB
9.4%

Энергетика

SCUS
1.9%
SCHB
3.7%

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
SCHB
10.1%

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
SCHB
2.3%

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
SCHB
4.6%

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

SCUS

-

SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с BFAPSCUS с DBC
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
2.33

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
3.19

+9.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.42

+1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

3.17

+21.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

14.55

+97.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

2.33

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

0.83

+5.59

Просадки

Сравнение просадок SCUS и SCHB

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-35.27%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-8.91%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.72%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.12%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.94%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и SCHB

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.01%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

9.14%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

12.12%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

17.24%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

18.32%

-17.62%

Сравнение комиссий SCUS и SCHB

SCUS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и SCHB

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and SCHB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.01%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 28.12% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.12% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for SCUS.

SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.02% for SCHB.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while SCHB is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.03% for SCHB.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор