PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSPX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSPX с STSCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCSPX (Sterling Capital Quality Income Fund) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SCSPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Sterling Capital, while STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, SCSPX returned 1.87%/yr vs 13.04%/yr for STSCX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SCSPX charges 0.58%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.

Доходность

Сравнение доходности SCSPX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSPX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции SCSPX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 1.87% против 13.04% соответственно.

SCSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.31%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.87%

STSCX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.15%
С начала года
22.36%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.44%
3 года*
21.33%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSPX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		0.20%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		22.36%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Correlation

The correlation between SCSPX and STSCX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

-0.10

The correlation between SCSPX and STSCX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Quality Income Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с ATRFXSCSPX с STMDXSCSPX с BBSGXSCSPX с BBISXSCSPX с BUSIXSCSPX с BOPIXSCSPX с BEGIX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с STMDXSTSCX с BIBTXSTSCX с BBSGXSTSCX с BOPIX

Доходность на риск

SCSPX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSPX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCSPXSTSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.40

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.51

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.02

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

14.94

-10.47

SCSPX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа STSCX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSPX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCSPX и STSCX

Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и STSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSPXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-54.02%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-9.33%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-25.48%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-25.48%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-44.28%

+30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.65%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-8.16%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.51%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSPX и STSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) составляет 1.13%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSPXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.97%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

11.17%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

15.69%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

19.97%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

22.08%

-18.13%

Сравнение комиссий SCSPX и STSCX

SCSPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSPX и STSCX

Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности STSCX в 16.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.92%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		16.57%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCSPX and STSCX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSCX has higher volatility (3.97%) compared to SCSPX (1.13%). In terms of maximum drawdown, SCSPX dropped -13.41% vs STSCX's -54.02%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSPX и STSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор