Сравнение SCSC с DIS
SCSC (ScanSource, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. SCSC operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SCSC returned 3.05%/yr vs 0.78%/yr for DIS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCSC и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCSC показывает доходность 40.02%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции SCSC превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 3.05% против 0.78% соответственно.
SCSC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 11.00%
- 6 месяцев
- 30.09%
- С начала года
- 40.02%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 3.05%
DIS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам SCSC и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSC ScanSource, Inc. | 40.02% | -17.68% | 19.79% | 35.56% | -16.70% | 32.98% | -28.61% | 7.48% | -3.97% | -11.28% |
DIS The Walt Disney Company | -11.69% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between SCSC and DIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SCSC:
$1.11B
DIS:
$173.20B
SCSC:
$3.33
DIS:
$6.26
SCSC:
16.43
DIS:
15.92
SCSC:
0.80
DIS:
0.22
SCSC:
0.39
DIS:
1.84
SCSC:
1.30
DIS:
1.63
SCSC:
$3.09B
DIS:
$97.26B
SCSC:
$416.89M
DIS:
$36.14B
SCSC:
$122.21M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCSC vs. DIS — Ранг доходности на риск
SCSC
DIS
Сравнение SCSC c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ScanSource, Inc. (SCSC) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCSC | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.64 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.20 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCSC и DIS
Максимальная просадка SCSC за все время составила -76.88%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSC и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCSC | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -85.66% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -24.32% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.21% | -32.86% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -57.33% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.54% | -60.72% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.07% | +49.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -26.81% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 13.06% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSC и DIS
Текущая волатильность для ScanSource, Inc. (SCSC) составляет 6.51%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что SCSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCSC | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.97% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 20.00% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 25.09% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 29.40% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 28.85% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSC и DIS
SCSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
SCSC ScanSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCSC и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ScanSource, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCSC и DIS
SCSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.12M при выручке в 766.79M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SCSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.12M при выручке в 766.79M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SCSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 766.79M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SCSC and DIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (7.97%) compared to SCSC (6.51%). In terms of maximum drawdown, SCSC dropped -76.88% vs DIS's -85.66%.
SCSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCSC и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор