Сравнение SCSC с META
SCSC (ScanSource, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SCSC operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SCSC returned 3.05%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCSC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCSC показывает доходность 40.02%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SCSC уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.05% против 18.83% соответственно.
SCSC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 11.00%
- 6 месяцев
- 30.09%
- С начала года
- 40.02%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 3.05%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам SCSC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSC ScanSource, Inc. | 40.02% | -17.68% | 19.79% | 35.56% | -16.70% | 32.98% | -28.61% | 7.48% | -3.97% | -11.28% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between SCSC and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between SCSC and META shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCSC:
$1.11B
META:
$1.69T
SCSC:
$3.33
META:
$27.47
SCSC:
16.43
META:
24.20
SCSC:
0.80
META:
1.00
SCSC:
0.39
META:
7.94
SCSC:
1.30
META:
6.99
SCSC:
$3.09B
META:
$214.96B
SCSC:
$416.89M
META:
$176.14B
SCSC:
$122.21M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCSC vs. META — Ранг доходности на риск
SCSC
META
Сравнение SCSC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ScanSource, Inc. (SCSC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCSC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.16 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -0.29 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCSC и META
Максимальная просадка SCSC за все время составила -76.88%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCSC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -76.74% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -33.30% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.21% | -34.15% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -76.74% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.54% | -76.74% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.61% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -15.88% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 17.56% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSC и META
Текущая волатильность для ScanSource, Inc. (SCSC) составляет 6.51%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что SCSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCSC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 15.85% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 31.06% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 38.61% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 44.58% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 38.98% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSC и META
SCSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
SCSC ScanSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCSC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ScanSource, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCSC и META
SCSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.12M при выручке в 766.79M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SCSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.12M при выручке в 766.79M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SCSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 766.79M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
SCSC and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to SCSC (6.51%). In terms of maximum drawdown, SCSC dropped -76.88% vs META's -76.74%.
SCSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCSC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор