PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRZX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		-2.23%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.24% соответственно.

SCRZX

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.32%
1 год
16.11%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.88%
10 лет*
8.10%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ALTFXSCRZX с AGRFXSCRZX с AWFSCRZX с CAMSX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий SCRZX и HASCX

И SCRZX, и HASCX имеют комиссию равную 0.87%.

SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SCRZX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.16

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.64

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

5.74

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.16

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между SCRZX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и HASCX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.98%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и HASCX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRZXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-58.90%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.64%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.34%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-42.15%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-9.89%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.18%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и HASCX

Текущая волатильность для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) составляет 6.23%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRZXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.21%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.09%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

21.45%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

20.63%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

22.80%

+0.37%