PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRZX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		1.03%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.90% соответственно.

SCRZX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.15%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.86%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.45%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ALTFXSCRZX с CAMSXSCRZX с AGRFXSCRZX с AWF
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий SCRZX и FSSNX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SCRZX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.82

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.80

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между SCRZX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и FSSNX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.63%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и FSSNX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRZXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-41.72%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.89%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-31.87%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-41.72%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.94%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.37%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и FSSNX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.18% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRZXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.52%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

14.52%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

23.30%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

22.61%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

23.41%

-0.21%