PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRD с VNLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

SCRD и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRD и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRD и VNLA

2026 (YTD)20252024202320222021
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.57%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.

SCRD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNLA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.72%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JLQDSCRD с JAAASCRD с JXXSCRD с JSISCRD с JSMLSCRD с JRESCRD с JBBB
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX

Сравнение комиссий SCRD и VNLA

SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Доходность на риск

SCRD vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDVNLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

6.55

-5.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

11.33

-10.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.14

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

10.06

-8.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

44.83

-40.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 6.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

6.55

-5.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

2.06

-2.06

Корреляция

Корреляция между SCRD и VNLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и VNLA

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VNLA в 4.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.87%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SCRD и VNLA

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и VNLA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRDVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-4.49%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-0.47%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.23%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-0.24%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.11%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и VNLA

Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRDVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.28%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.45%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

0.72%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

1.04%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

1.44%

+4.95%