PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRD с VNLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. SCRD is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 3 years, SCRD returned 5.64%/yr vs 5.78%/yr for VNLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности SCRD и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.49%.

SCRD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRD и VNLA

2026 (YTD)20252024202320222021
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%

Correlation

The correlation between SCRD and VNLA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.45

The correlation between SCRD and VNLA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCRD и VNLA

Секторы
SCRD
VNLA

Финансовые услуги

25.0%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Промышленность

8.2%
33.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

4.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%
66.7%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

SCRD
25.0%
VNLA

-

Здравоохранение

SCRD
12.5%
VNLA

-

Промышленность

SCRD
8.2%
VNLA
33.3%

Потребительский защитный сектор

SCRD
6.6%
VNLA

-

Потребительский циклический сектор

SCRD
5.9%
VNLA

-

Недвижимость

SCRD
5.8%
VNLA

-

Технологии

SCRD
4.5%
VNLA

-

Коммуникационные услуги

SCRD
2.4%
VNLA

-

Энергетика

SCRD
2.3%
VNLA
66.7%

Сырьевые материалы

SCRD
2.2%
VNLA

-

Коммунальные услуги

SCRD
1.9%
VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSMLSCRD с JSI
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK

Доходность на риск

SCRD vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
7.55

-6.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
15.48

-13.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.58

-2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

11.15

-9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

57.33

-50.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

7.55

-6.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.10

-2.08

Просадки

Сравнение просадок SCRD и VNLA

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRDVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-4.49%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.43%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-0.49%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-0.23%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.08%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и VNLA

Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRDVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.18%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

0.46%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

0.63%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

1.04%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

1.42%

+4.89%

Сравнение комиссий SCRD и VNLA

SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и VNLA

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

SCRD and VNLA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCRD has higher volatility (1.24%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs VNLA's -4.49%.

On 3-year performance, VNLA leads with 5.78% vs 5.64% for SCRD. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNLA has performed better with a 5.78% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.

SCRD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.78% for VNLA.

SCRD is categorized as Corporate Bonds, while VNLA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.23% for VNLA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRD и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор