PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с JLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRD с JLQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Janus Henderson. SCRD is actively managed, while JLQD is passively managed. Over the past 3 years, SCRD returned 5.64%/yr vs 5.64%/yr for JLQD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for JLQD.

Доходность

Сравнение доходности SCRD и JLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCRD на уровне 0.33% и JLQD на уровне 0.33%.

SCRD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JLQD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRD и JLQD

2026 (YTD)20252024202320222021
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%

Correlation

The correlation between SCRD and JLQD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

1.00

The correlation between SCRD and JLQD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCRD и JLQD

Секторы
SCRD
JLQD

Финансовые услуги

25.0%
2.8%

Здравоохранение

12.5%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

4.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

SCRD
25.0%
JLQD
2.8%

Здравоохранение

SCRD
12.5%
JLQD

-

Промышленность

SCRD
8.2%
JLQD

-

Потребительский защитный сектор

SCRD
6.6%
JLQD

-

Потребительский циклический сектор

SCRD
5.9%
JLQD

-

Недвижимость

SCRD
5.8%
JLQD

-

Технологии

SCRD
4.5%
JLQD

-

Коммуникационные услуги

SCRD
2.4%
JLQD

-

Энергетика

SCRD
2.3%
JLQD

-

Сырьевые материалы

SCRD
2.2%
JLQD

-

Коммунальные услуги

SCRD
1.9%
JLQD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSISCRD с JSMLSCRD с JRE
Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с JAAAJLQD с JBBBJLQD с JSIJLQD с JSMLJLQD с IBDSJLQD с BSCQJLQD с JMBS

Доходность на риск

SCRD vs. JLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c JLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDJLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.48

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.19

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

6.88

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. JLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLQD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и JLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDJLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCRD и JLQD

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRDJLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-21.17%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.87%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-6.84%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.76%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и JLQD

Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеют волатильность 1.24% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRDJLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.78%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.31%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.31%

0.00%

Сравнение комиссий SCRD и JLQD

SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и JLQD

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что сопоставимо с доходностью JLQD в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCRD and JLQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLQD has higher volatility (1.24%) compared to SCRD (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs JLQD's -21.17%.

On 3-year performance, JLQD leads with 5.64% vs 5.64% for SCRD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JLQD has performed better with a 5.64% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.

SCRD and JLQD have nearly identical dividend yields, around 5.44%.

Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.20% for JLQD.

JLQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRD и JLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор