PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRD с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, SCRD returned 5.65% vs 4.73% for JSI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности SCRD и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.14%.

SCRD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRD и JSI

2026 (YTD)202520242023
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.60%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between SCRD and JSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between SCRD and JSI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCRD и JSI

Секторы
SCRD
JSI

Финансовые услуги

25.0%
12.4%

Здравоохранение

12.5%
9.5%

Промышленность

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Недвижимость

5.8%
2.0%

Технологии

4.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.5%

Энергетика

2.3%
4.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Финансовые услуги

SCRD
25.0%
JSI
12.4%

Здравоохранение

SCRD
12.5%
JSI
9.5%

Промышленность

SCRD
8.2%
JSI
8.5%

Потребительский защитный сектор

SCRD
6.6%
JSI
5.3%

Потребительский циклический сектор

SCRD
5.9%
JSI
10.0%

Недвижимость

SCRD
5.8%
JSI
2.0%

Технологии

SCRD
4.5%
JSI
33.5%

Коммуникационные услуги

SCRD
2.4%
JSI
10.5%

Энергетика

SCRD
2.3%
JSI
4.0%

Сырьевые материалы

SCRD
2.2%
JSI
1.9%

Коммунальные услуги

SCRD
1.9%
JSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSMLSCRD с JRE
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

SCRD vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.99

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.82

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

9.18

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.50

-2.48

Просадки

Сравнение просадок SCRD и JSI

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRDJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-2.31%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.68%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.30%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-0.34%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и JSI

Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRDJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.67%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.53%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.38%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2.88%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

2.88%

+3.43%

Сравнение комиссий SCRD и JSI

SCRD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и JSI

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SCRD and JSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCRD has higher volatility (1.24%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, SCRD leads with 5.65% vs 4.73% for JSI. On fees, SCRD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCRD has performed better with a 5.65% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCRD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.44% for SCRD.

SCRD is categorized as Corporate Bonds, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.50% for JSI.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRD и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор