PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRD с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

SCRD и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRD и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRD и JSI

2026 (YTD)202520242023
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.60%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

SCRD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JLQDSCRD с JAAASCRD с JXXSCRD с JSMLSCRD с JRESCRD с JBBBSCRD с VTC
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий SCRD и JSI

SCRD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCRD vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.59

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.15

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.06

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.41

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

2.54

-2.55

Корреляция

Корреляция между SCRD и JSI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и JSI

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCRD и JSI

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRDJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-2.31%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.31%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.02%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-0.33%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и JSI

Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRDJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.92%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.48%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

2.92%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.93%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

2.93%

+3.46%