Сравнение SCRD с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
SCRD и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCRD и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCRD и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
SCRD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCRD и IBDS
SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
SCRD vs. IBDS — Ранг доходности на риск
SCRD
IBDS
Сравнение SCRD c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRD | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.01 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 4.68 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.76 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 5.16 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 28.84 | -24.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRD | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.01 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SCRD и IBDS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и IBDS
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SCRD и IBDS
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCRD | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -16.75% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.91% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.10% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.43% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.16% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и IBDS
Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCRD | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.42% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.71% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 1.54% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.21% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.60% | +0.79% |