Сравнение SCRD с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
SCRD и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCRD и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCRD и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SCRD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
SCRD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCRD и BSCR
SCRD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
SCRD vs. BSCR — Ранг доходности на риск
SCRD
BSCR
Сравнение SCRD c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRD | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.14 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 4.95 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.80 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 5.68 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 29.17 | -24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.14 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SCRD и BSCR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRD и BSCR
Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCRD и BSCR
Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCRD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -17.26% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.81% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.14% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.41% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.16% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRD и BSCR
Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCRD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.36% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.62% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 1.48% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.12% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.40% | +0.99% |