Сравнение SCPZX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SCPZX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPZX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.38% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SCPZX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCPZX имеют среднегодовую доходность 2.95%, а акции VGSBX немного отстают с 2.88%.
SCPZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.95%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPZX и VGSBX
SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
SCPZX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
SCPZX
VGSBX
Сравнение SCPZX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPZX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.51 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.12 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.57 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPZX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCPZX и VGSBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPZX и VGSBX
Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 3.82% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCPZX и VGSBX
Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPZX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -18.20% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.73% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -18.20% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -18.20% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.63% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.50% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPZX и VGSBX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPZX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.72% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.03% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.90% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 7.86% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 6.20% | -0.62% |