PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPZX с HRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPZX с HRCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) and HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds, while HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SCPZX returned 2.88%/yr vs 17.85%/yr for HRCPX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCPZX charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for HRCPX.

Доходность

Сравнение доходности SCPZX и HRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCPZX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у HRCPX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции SCPZX уступали акциям HRCPX по среднегодовой доходности: 2.88% против 17.85% соответственно.

SCPZX

1 день
0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.45%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.88%

HRCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
33.82%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.06%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPZX и HRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.85%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		11.31%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%

Correlation

The correlation between SCPZX and HRCPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

-0.01

The correlation between SCPZX and HRCPX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VSBSXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRSCXSCPZX с HRCVXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGX
Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX

Доходность на риск

SCPZX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPZX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPZXHRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.99

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.59

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

9.67

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPZX vs. HRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRCPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPZX и HRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPZXHRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.24

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SCPZX и HRCPX

Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и HRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPZXHRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-56.83%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-13.43%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-23.28%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-31.75%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-31.85%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.39%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-9.16%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.59%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPZX и HRCPX

Текущая волатильность для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) составляет 1.57%, в то время как у Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPZXHRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.59%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

11.63%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

15.59%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

21.43%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

21.20%

-15.60%

Сравнение комиссий SCPZX и HRCPX

SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPZX и HRCPX

Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности HRCPX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.70%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		4.24%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SCPZX and HRCPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCPX has higher volatility (3.59%) compared to SCPZX (1.57%). In terms of maximum drawdown, SCPZX dropped -28.85% vs HRCPX's -56.83%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPZX и HRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор