PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPZX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCPZX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCPZX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCPZX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.38%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, SCPZX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SCPZX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 5.04% соответственно.

SCPZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.50%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.95%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VSBSXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRCVXSCPZX с HRSCXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий SCPZX и BERIX

SCPZX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

SCPZX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPZX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPZXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.57

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.30

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.77

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

17.74

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPZX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPZX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPZXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.57

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.83

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.07

-0.72

Корреляция

Корреляция между SCPZX и BERIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPZX и BERIX

Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		3.82%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SCPZX и BERIX

Максимальная просадка SCPZX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCPZXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-20.34%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.95%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-15.73%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-20.34%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.79%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.60%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.79%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPZX и BERIX

Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCPZXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.55%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

4.29%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.38%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

5.94%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

6.00%

-0.42%