Сравнение SCPIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCPIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.21% | 24.65% | 25.97% | -18.46% | 27.85% | 18.21% | 34.99% | -4.58% | 21.43% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SCPIX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCPIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции WFSPX немного отстают с 13.92%.
SCPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.98%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPIX и WFSPX
SCPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SCPIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SCPIX
WFSPX
Сравнение SCPIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 7.15 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SCPIX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPIX и WFSPX
Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 4.55% | 4.09% | 5.65% | 7.18% | 5.57% | 5.28% | 6.91% | 7.88% | 8.14% | 6.05% | 4.83% | 4.04% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SCPIX и WFSPX
Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -58.21% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.11% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.51% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -33.74% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.51% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -12.84% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPIX и WFSPX
DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.16% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.17% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.44% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.21% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.88% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.00% | +0.10% |