Сравнение SCOW с SCDS
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCOW is passively managed, while SCDS is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и SCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | 3.04% |
Correlation
The correlation between SCOW and SCDS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. SCDS — Ранг доходности на риск
SCOW
SCDS
Сравнение SCOW c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и SCDS
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -26.71% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.76% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -5.28% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и SCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 18.20% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.20% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.20% | -4.26% |
Сравнение комиссий SCOW и SCDS
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и SCDS
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCDS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and SCDS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.27% for SCOW.
They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.40% for SCDS.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор