Сравнение SCORX с SMIFX
SCORX (Sextant Core Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCORX returned 8.17%/yr vs 9.55%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCORX charges 0.90%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.
Доходность
Сравнение доходности SCORX и SMIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCORX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции SCORX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.55% соответственно.
SCORX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.17%
SMIFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам SCORX и SMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 9.34% | 14.20% | 9.80% | 9.85% | -10.39% | 12.12% | 10.37% | 20.01% | -4.61% | 14.58% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 17.18% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
Correlation
The correlation between SCORX and SMIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between SCORX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCORX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск
SCORX
SMIFX
Сравнение SCORX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCORX | SMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.83 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 9.07 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCORX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SCORX и SMIFX
Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и SMIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCORX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -54.33% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.42% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -19.98% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -41.36% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.10% | -41.36% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.50% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -14.28% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.31% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCORX и SMIFX
Sextant Core Fund (SCORX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Sound Mind Investing Fund (SMIFX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCORX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.04% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.90% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.63% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 29.03% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 24.18% | -14.41% |
Сравнение комиссий SCORX и SMIFX
SCORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCORX и SMIFX
Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SMIFX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 1.96% | 2.14% | 2.78% | 1.61% | 1.51% | 3.13% | 1.42% | 5.99% | 1.43% | 1.36% | 1.48% | 4.95% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.55% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
SCORX and SMIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCORX has higher volatility (3.39%) compared to SMIFX (3.04%). In terms of maximum drawdown, SCORX dropped -32.34% vs SMIFX's -54.33%.
SCORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCORX и SMIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор