Сравнение SCORX с QBDSX
SCORX (Sextant Core Fund) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCORX returned 8.17%/yr vs 0.81%/yr for QBDSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SCORX charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.
Доходность
Сравнение доходности SCORX и QBDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCORX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SCORX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 0.81% соответственно.
SCORX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.17%
QBDSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам SCORX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 9.34% | 14.20% | 9.80% | 9.85% | -10.39% | 12.12% | 10.37% | 20.01% | -4.61% | 14.58% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 0.25% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Correlation
The correlation between SCORX and QBDSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between SCORX and QBDSX shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCORX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SCORX
QBDSX
Сравнение SCORX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCORX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.65 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 1.83 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCORX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.56 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SCORX и QBDSX
Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и QBDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCORX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -18.38% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -3.09% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -3.76% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -7.40% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.10% | -18.38% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.83% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.85% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCORX и QBDSX
Sextant Core Fund (SCORX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCORX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.68% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 2.39% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 3.59% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 4.32% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.25% | +4.52% |
Сравнение комиссий SCORX и QBDSX
SCORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCORX и QBDSX
Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности QBDSX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.46% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
SCORX Sextant Core Fund | 1.96% | 2.14% | 2.78% | 1.61% | 1.51% | 3.13% | 1.42% | 5.99% | 1.43% | 1.36% | 1.48% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
SCORX and QBDSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCORX has higher volatility (3.39%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, SCORX dropped -32.34% vs QBDSX's -18.38%.
SCORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCORX и QBDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор