Сравнение SCOP с URNM
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. SCOP is actively managed, while URNM is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и URNM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -27.35% |
Correlation
The correlation between SCOP and URNM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. URNM — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URNM
Сравнение SCOP c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и URNM
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -50.78% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -41.93% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -18.33% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и URNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 52.86% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 48.67% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 46.99% | -8.75% |
Сравнение комиссий SCOP и URNM
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и URNM
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and URNM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Copper, while URNM is Uranium. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор