Сравнение SCOP с SETM
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Commodities fund actively managed by Sprott, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. SCOP is actively managed, while SETM is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- 102.31%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и SETM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | -9.48% |
Correlation
The correlation between SCOP and SETM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. SETM — Ранг доходности на риск
SCOP
SETM
Сравнение SCOP c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и SETM
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -42.81% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -18.05% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -14.26% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 45.87% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 36.97% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 36.97% | +8.27% |
Сравнение комиссий SCOP и SETM
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и SETM
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.39% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and SETM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SETM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Commodities, while SETM is Energy Equities. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор