Сравнение SCOP с CMCI
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. SCOP is actively managed, while CMCI is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и CMCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between SCOP and CMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. CMCI — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение SCOP c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и CMCI
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -11.54% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -5.42% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -3.69% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 12.49% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 12.66% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 12.66% | +25.58% |
Сравнение комиссий SCOP и CMCI
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и CMCI
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and CMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Copper, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор