Сравнение SCOBX с PLUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).
SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SCOBX и PLUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCOBX и PLUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOBX DWS International Growth Fund | -7.80% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCOBX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у PLUSX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции SCOBX уступали акциям PLUSX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.57% соответственно.
SCOBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 6.12%
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCOBX и PLUSX
SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.
Доходность на риск
SCOBX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск
SCOBX
PLUSX
Сравнение SCOBX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCOBX | PLUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.20 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.52 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOBX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCOBX и PLUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOBX и PLUSX
Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PLUSX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOBX DWS International Growth Fund | 5.10% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
Просадки
Сравнение просадок SCOBX и PLUSX
Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и PLUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCOBX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -53.39% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.03% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -20.77% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -25.65% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -6.63% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -7.56% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.77% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOBX и PLUSX
DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCOBX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.08% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 6.16% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 10.99% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 10.72% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.35% | +6.01% |