PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с SCQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOBX с SCQGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCOBX (DWS International Growth Fund) and SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) are both mutual funds - SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS, while SCQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCOBX returned 8.27%/yr vs 16.84%/yr for SCQGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOBX charges 0.92%/yr vs 0.83%/yr for SCQGX.

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и SCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCOBX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у SCQGX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SCOBX уступали акциям SCQGX по среднегодовой доходности: 8.27% против 16.84% соответственно.

SCOBX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.38%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.55%
10 лет*
8.27%

SCQGX

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.80%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.77%
3 года*
21.32%
5 лет*
10.76%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOBX и SCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		8.51%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		5.77%15.68%29.47%41.14%-33.56%23.59%40.77%37.33%-1.92%25.13%

Correlation

The correlation between SCOBX and SCQGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г.

0.73

The correlation between SCOBX and SCQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

DWS Large Cap Focus Growth Fund

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCGSXSCOBX с BTIIXSCOBX с KDHAXSCOBX с AAAAXSCOBX с FXAIXSCOBX с MGINXSCOBX с SCDGX
Часто сравнивают с SCQGX:
SCQGX с SCGSXSCQGX с KDHAXSCQGX с SCINXSCQGX с AAAAXSCQGX с SEMGXSCQGX с AMRGXSCQGX с AAAZX

Доходность на риск

SCOBX vs. SCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCQGX
Ранг доходности на риск SCQGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCQGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCQGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCQGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCQGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCQGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c SCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOBXSCQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.21

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

4.17

+0.82

SCOBX vs. SCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOBX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCQGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOBX и SCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и SCQGX

Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке SCQGX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и SCQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOBXSCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-64.09%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-17.77%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-23.77%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-37.69%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-37.69%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.73%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-19.18%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.26%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и SCQGX

Текущая волатильность для DWS International Growth Fund (SCOBX) составляет 6.05%, в то время как у DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOBXSCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.45%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.80%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

18.23%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.25%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.15%

-3.57%

Сравнение комиссий SCOBX и SCQGX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCQGX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и SCQGX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SCQGX в 14.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.33%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		14.69%15.53%8.91%1.75%4.85%8.53%4.11%5.59%6.16%3.68%7.44%15.37%

Часто задаваемые вопросы

SCOBX and SCQGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCQGX has higher volatility (7.45%) compared to SCOBX (6.05%). In terms of maximum drawdown, SCOBX dropped -62.65% vs SCQGX's -64.09%.

SCQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOBX и SCQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор