PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCMTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с AAAZXSCMTX с APUSXSCMTX с MGINXSCMTX с BATVX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий SCMTX и USMTX

SCMTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SCMTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.86

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

6.92

-5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.29

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

6.97

-5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

36.30

-31.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMTX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.86

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.60

-2.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.09

-0.61

Корреляция

Корреляция между SCMTX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMTX и USMTX

Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMTX и USMTX

Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-1.98%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.40%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.59%

-1.92%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.30%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.19%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMTX и USMTX

DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

0.40%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

0.70%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

0.72%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

0.75%

+2.55%