Сравнение SCMC с MUSE
SCMC (Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SCMC charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности SCMC и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у MUSE с доходностью 2.60%.
SCMC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMC и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 2.04% | 0.11% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.60% | 0.72% |
Correlation
The correlation between SCMC and MUSE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMC vs. MUSE — Ранг доходности на риск
SCMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSE
Сравнение SCMC c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMC | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMC и MUSE
Максимальная просадка SCMC за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMC и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMC | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -3.63% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.22% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.41% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMC и MUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMC | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 2.87% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.83% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.83% | -0.95% |
Сравнение комиссий SCMC и MUSE
SCMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMC и MUSE
Дивидендная доходность SCMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности MUSE в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.68% | 7.35% | 0.75% |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 2.17% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMC and MUSE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 2.17% for SCMC.
They also come from different issuers: Sterling Capital and TCW. Their fees differ too: 0.55% for SCMC and 0.56% for MUSE.
Подберите оптимальное распределение для SCMC и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор