PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMBX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMBX с ASFYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SCMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 окт. 1976 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMBX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMBX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		-0.34%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%0.21%5.58%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.59%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SCMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SCMBX уступали акциям ASFYX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.87% соответственно.

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.84%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.75%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.95%
1 год
3.41%
3 года*
-2.89%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Managed Municipal Bond Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с VTEXSCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с SWLGX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SCMBX и ASFYX

SCMBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SCMBX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMBX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.18

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.30

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.10

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

0.16

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMBX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMBX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMBX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.31

+0.95

Корреляция

Корреляция между SCMBX и ASFYX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMBX и ASFYX

Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ASFYX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		4.89%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.43%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SCMBX и ASFYX

Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMBXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-36.43%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-13.51%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-36.43%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-36.43%

+18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-24.37%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-13.09%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

8.72%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMBX и ASFYX

Текущая волатильность для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) составляет 1.25%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMBXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.86%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

10.01%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

13.02%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

13.68%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

12.68%

-8.38%