Сравнение SCMB с ZMUN
SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
SCMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 1.78% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between SCMB and ZMUN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
SCMB
ZMUN
Сравнение SCMB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 6.46 | -5.48 |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и ZMUN
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -0.09% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.02% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.01% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.54% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.54% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.54% | +3.62% |
Сравнение комиссий SCMB и ZMUN
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и ZMUN
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMB and ZMUN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.28% for ZMUN.
SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and F/m Investments. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для SCMB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор