Сравнение SCMB с JMUB
SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and JMUB (JPMorgan Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. SCMB is passively managed, while JMUB is actively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.20%/yr vs 3.74%/yr for JMUB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for JMUB.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и JMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCMB показывает доходность 1.58%, а JMUB немного выше – 1.63%.
SCMB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMUB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMB и JMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.58% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 2.88% |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.63% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | 2.93% |
Correlation
The correlation between SCMB and JMUB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between SCMB and JMUB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. JMUB — Ранг доходности на риск
SCMB
JMUB
Сравнение SCMB c JMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMB | JMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.29 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.87 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMB и JMUB
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и JMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMB | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -12.50% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.55% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -4.79% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.24% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.49% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и JMUB
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan Municipal ETF (JMUB) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMB | JMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.70% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.87% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 2.39% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.33% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.13% | +0.01% |
Сравнение комиссий SCMB и JMUB
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JMUB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и JMUB
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JMUB в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.59% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMB and JMUB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMB has higher volatility (0.76%) compared to JMUB (0.70%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs JMUB's -12.50%.
On 3-year performance, JMUB leads with 3.74% vs 3.20% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMUB has performed better with a 3.74% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JMUB.
JMUB has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.52% for SCMB.
They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.18% for JMUB.
JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMB и JMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор