Сравнение SCLZ с TLTX
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SCLZ is a Derivative Income fund actively managed by Swan, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 7.04% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between SCLZ and TLTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. TLTX — Ранг доходности на риск
SCLZ
TLTX
Сравнение SCLZ c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и TLTX
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -6.35% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.05% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.27% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 9.14% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 9.14% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 9.14% | +2.21% |
Сравнение комиссий SCLZ и TLTX
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и TLTX
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and TLTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for SCLZ.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 9.15% for SCLZ.
SCLZ is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Swan and Global X. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор