Сравнение SCLZ с IPDP
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SCLZ charges 0.79%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.29% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. IPDP — Ранг доходности на риск
SCLZ
IPDP
Сравнение SCLZ c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и IPDP
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | 0.00% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 0.00% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 0.00% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 0.00% | +11.35% |
Сравнение комиссий SCLZ и IPDP
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и IPDP
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
SCLZ has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Swan and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор