PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCLZ с HOII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCLZ и HOII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCLZ показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.


SCLZ

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.75%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.08%
1 год
15.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOII

1 день
0.00%
1 месяц
30,031.23%
С начала года
19,132.59%
6 месяцев
17,912.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCLZ и HOII


2026 (YTD)2025
SCLZ
Swan Enhanced Dividend Income ETF
5.24%0.93%
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
19,132.59%-23.54%

Correlation

The correlation between SCLZ and HOII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swan Enhanced Dividend Income ETF

REX HOOD Growth & Income ETF

Доходность на риск

SCLZ vs. HOII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCLZ
Ранг доходности на риск SCLZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина

HOII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLZ c HOII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCLZHOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

SCLZ vs. HOII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCLZ и HOII

Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и HOII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCLZHOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-55.38%

+42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-36.68%

+35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLZ и HOII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCLZHOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

34,045.59%

-34,036.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

34,045.59%

-34,034.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

34,045.59%

-34,034.19%

Сравнение комиссий SCLZ и HOII

SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLZ и HOII

Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности HOII в 120.87%


ПозицияTTM20252024
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
120.87%4.41%0.00%
SCLZ
Swan Enhanced Dividend Income ETF
7.35%7.53%4.86%

Часто задаваемые вопросы


SCLZ and HOII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.

HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 7.35% for SCLZ.

They also come from different issuers: Swan and REX. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.99% for HOII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCLZ и HOII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор