PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям SICIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 3.41% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий SCLAX и SICIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.34

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.40

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.65

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.78

+0.17

Корреляция

Корреляция между SCLAX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и SICIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и SICIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-27.62%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.73%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-10.94%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-11.61%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.95%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.59%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и SICIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.10%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.68%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

3.88%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

3.90%

-1.15%