PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.50% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий SCLAX и NWQIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.69

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.72

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.30

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

13.39

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWQIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.73

+0.22

Корреляция

Корреляция между SCLAX и NWQIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и NWQIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и NWQIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-23.89%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.75%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-17.75%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-23.89%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.82%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.03%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.92%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и NWQIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.97%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.98%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.54%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

5.66%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

6.32%

-3.57%