PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с JAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с JAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и JAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и JAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у JAVAX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям JAVAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 7.11% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

JAVAX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.67%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.86%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

James Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с STDAXJAVAX с QBDSXJAVAX с AVEFX

Сравнение комиссий SCLAX и JAVAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JAVAX в 1.01%.

JAVAX
James Aggressive Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. JAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c JAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и James Aggressive Allocation Fund (JAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXJAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.42

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.08

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.22

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

10.07

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. JAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JAVAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и JAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXJAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.52

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.42

Корреляция

Корреляция между SCLAX и JAVAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и JAVAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности JAVAX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.55%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и JAVAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки JAVAX в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и JAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXJAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-27.76%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-9.83%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-22.29%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-27.76%

+22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.16%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-5.45%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.17%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и JAVAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXJAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.93%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

8.58%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

15.09%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

13.57%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

13.71%

-10.96%