PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с FGTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям FGTIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 9.37% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC

Сравнение комиссий SCLAX и FGTIX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXFGTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.18

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.77

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.65

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.79

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FGTIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.18

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.50

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.51

+0.45

Корреляция

Корреляция между SCLAX и FGTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и FGTIX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FGTIX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и FGTIX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и FGTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-46.40%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-10.08%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-31.56%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-31.56%

+25.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.94%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-10.21%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.13%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и FGTIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.99%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

8.18%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

13.90%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

14.99%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

13.83%

-11.08%