Сравнение SCLAX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCLAX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.01% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCLAX и DGSIX
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Доходность на риск
SCLAX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
SCLAX
DGSIX
Сравнение SCLAX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLAX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.11 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.87 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 8.46 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLAX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SCLAX и DGSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и DGSIX
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DGSIX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и DGSIX
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCLAX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -41.64% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -7.27% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -18.36% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -23.59% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.32% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.46% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.60% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и DGSIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCLAX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.51% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 5.73% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 9.96% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 10.17% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 10.36% | -7.61% |